尝试从数据分析角度看本次风险1.样本采集
本帖最后由 葡萄 于 2015-7-12 09:03 编辑我这里所谓数据分析，既从样本采集到模式识别再到数据挖掘然后做数据分析的一个流程
这里以数据社会协同共享为基本价值观点出发，基于风险收益比不在于每个人自己手里碎片大小为标准而在于我们最短板所忽视的地方这样的逻辑，这个帖子，以搜集本次风险震荡在复盘过程中明确可预见的风险为内容，集合大家力量做到相关风险样本的采集。汇集之后可以帮助我们规避明显的可预见的风险，因为这样的风险与震荡在不远的未来是新常态
1.本次大调整前，我设定的风险警告之一是大案要案信息公布。此前两次大案要案信息披露后一周内都出现过千股跌停，这次风险也是在周案披露重大信息之后
2.外盘风险，使得这次风险敞口扩大，本轮很明显与希腊债务危机是同步的
3.国内资金敞口在风险震荡最高点的时候出现急速提升，比如隔夜拆解利率从六月初每天0.01的提升，在风险集中释放的那几天出现过每天0.05的激增。
（待续）
居然不够字数
先复盘本轮操作
4900点开始减到半仓·，5000点以上减剩至40%仓位
并且5000以上区间尽量保持短线操作
理由：
1.5.28号第一根大阴线出来后，当时群里一个基本判断是大盘应开始要调整了，我认为最大可能性是冲到5000点后诱多
2.5.29号，6月3号，6月4号，大盘盘中无故跳水又拉起保持红盘，典型见顶信号
3.6月16号后，大盘30F线上背离已经能看到了。上一次30F线背离是在3400左右的时候，当时的调整幅度约400点
4.5100点左右的时间段内，我身边大量以前不炒股的人都开始开户。而且最重要的一点是，随处都可以听到某某人赚了多少多少。股神遍地的情况这意味着整个市场短期内有大量浮盈巨多的人存在。（而根据我以往做波段经验，每次浮盈达到15%~20%都会一小洗，30%~50%一大洗，这时浮盈在50%以上的遍布整个市场。）从心理分析的角度看，如此疯狂也是见顶信号之一
5.补充事后发现的一点：一些刚开户的新手，居然也能找到一些内幕消息，而且确实一进去就有一定幅度的拉升------------事后发现：这些拉升基本都是拉高出货的，消息肯定是主力故意散布出来的。
6月17号的4800点左右强反弹基本没参与
理由：
1.既然已经判断会有一轮调整，那么下跌至少走2段。当时也在群里提过 倾向是第一个支撑位反弹后还是会破掉
4400点第2次反弹，加了部分仓位（加仓后总仓位接近70%）做一次，结果亏损离场
复盘：
1.原计划中，4600，4430是我前期认为破4800后应该有一定支撑力度的位置，所以按计划参与了
事后分析是：6.23号收盘虽然在4430上方，但2天内实际就连续跌破了4600 4400，说明这个时候空方力量比预期的要强很多，对此没有提高警惕
2.幸好当时的计划就是不论盈亏，按短线操作。所以6.25号那天发现情况不对，坚决按计划割肉离场，减剩30%的仓位
4000点开始，开始不断加仓进入，3800点时已经接近9成仓
理由：
1.认为3800点缺口不会破，破了市场会出大问题，而且6月30号那根大阳线，让我觉得这个位置要有一次强反弹
2.政府当时喊4000点牛市起点，觉得这个位置破了肯定要救
3.看了葡萄的贴，为国站岗
4.有前期的利润打底，加上之前的仓位控制，觉得大不了回吐部分利润，应该能抗的住，只要牛市在，最多磨时间而已
5.市场已进入恐慌状态，悲观情绪遍布
3500-3600点，满仓抗了4个跌停板，3600点时，我坚持这里就是底部所以不割。
而且技术分析已经失效
理由：
1.政府确实在救市
2.所有人都从恐慌变成绝望，连我自己都快绝望了
3.利润还剩15%左右，是我能坚持下去的最后本钱。一旦接近亏本，就离场。
结论：
1.这次能活下来，收获非常多。对心态的锻炼很有帮助，在概率面前，仓位管理的重要性远远大于技术分析。开始深刻理解，为什么高手说通过仓位管理获得的主动权是这个市场的稀缺资源
2.合理的计划+坚决执行，不能有侥幸心理，想等市场要杀人的时候再走，其实真的走不掉的。这种大级别的调整最好是把小部分仓位做左侧，大部分做右侧好点
胖得妙不可
6.26股灾复盘：
之前MACD出现线的顶背离和红色区域的顶背离，应该引起高度警惕
6月16日MACD出现死叉是最佳逃顶位置
6月19日，空方炮之后收盘跌破55均线是第二逃命位置
6月25日，收盘再次跌破55均线且构成第二个复合空方炮是最后逃命位置
心灯不灭
本轮复盘：
1、4月份4500那轮调整比较紧张，当时是认为见顶了，也减仓了，后来又加回满仓
2、5月底5000点大阴线，也认为见顶了，减了30%的仓位，准备逃跑
3、冲过5000点之后，放松了警惕，认为会直接上6000，但是30%的机动仓位没有加回来，一直在等“机会”
4、6-17和6-23两次在均线位置的反弹，我认为是“低吸”的好机会，分两次把机动兵力都压上了（6-17还是准备反弹到5100左右再减仓，但是第二天空方炮出乎意料，错在没有及时止损而是在6-23向下加仓）
5、6-25幻想在60日线做双底，6-26破位之后，因为手上重仓的飞机葫芦娃比较抗跌，所以心存侥幸，认为可以独善其身（完全没有预料到杠杆市场去杠杆的惨烈）
6、7-1反弹失败，这个时候盈利已经回吐大半，心理上非常扭曲，进入赌徒心态，不肯认输，赌周末出“重磅利好”--------结果是周末虽然出了重磅利好，但是周一高开低走，心态扭曲之下没有逢高减仓当天收盘利润回吐完毕并且开始损失本金。
7、损失到本金之后，心态继续恶化，并且融资被强平的恐惧在开盘即跌停的走势下被强化放大，开始在跌停板上排队甩货，加入“空军”
8、周一杠杆基本清完，周三见底。
本次教训：1、盈利冲昏头脑，放松警惕，4500点战战兢兢，5000点突破后心理预期改变，此时已和新开户的韭菜没有区别；
2、没有坚持原则：①本来设定的仓位管理就是在4500之上逐步降低杠杆。具体到飞机，就是把成本做到零，但是飞机6月创新高以及大盘下杀初期的强势使我心存侥幸，没有执行计划；
②由于4500和5000点两次暴跌拉起的动作，使得作为技术派的我对6-18的空防炮信号视而不见；最不可原谅的是6-26跳空大阴线杀破60日线，最后的逃命机会被放弃（当时清仓还能保住至少一半的利润）。
hanjiejun
拜读了各位茶友的文章，我也叙述一下我自己这一个月来的操作记录，希望对楼主能帮助。
1、 先从中车说起。在中车复盘前，本人也预感到大盘将有所调整（理由：缩量、震荡、产业资本减持、管理层关于场外资金的风险监管提示），但认为即将开始的只是一个大幅度的向下回调，对4000点是牛市起点的口号毫不怀疑。此时，我仓位在60%左右，持仓的仅仅是一只今年涨幅不大（相比较而言）的中小盘股；6月12日，入手601766试图抢次日反弹（一时之快，违反了操作原则），次日开盘后中车大幅低开，但因工作关系错过了交易时点，致上日计划无法兑现。此时心态失衡，全仓入手了原来持有的股票（赌徒心态，已经忘记了风险）。后中车不断下行，至亏损3成后割肉离场。
2、 6月24日，002583海能达复牌，因此时大盘已经调整10%后向上运动，特别是上日大盘平开大幅下探后翻红，让我误认为市场已经调整结束并重新进入上行通道，故在当日接近股价最低点处介入海能达，后一直保持目标利润幻想，迟迟不肯离场（机械呆板，未能及时发现市场逻辑的变化），主要是受000938紫光股份的影响所致。
3、 6月25日，大盘反弹夭折，阴线长实体已经完全吞没上日的阳线实体，且受到均线压制，此时本该引起高度警惕，但自行自己持有的股票能走出行情，漠视了覆巢完卵的风险。
4、 7月1日，因对救市保有不切实际的幻想，未及时逃命。
5、 7月2日后，意识到市场风险的强大，但赌徒意识再度占上风，不肯认输出局，一心想高抛低吸摊低成本，但事实上摊低的数字不及损失的零头。
6、 7月7日，斩仓换股，加入国家队阵营，9日，部分资金撤退，10日，继续撤退部分，仓位降至7成。
乌鸦
1.观察各种指数，从大盘指数到概念指数。（选股、观测市场）
2.今年1月开始的上涨，涨到5月，无论是指数走势图形还是成交量的走势图形都走向了极端收敛，尤其是成交量上了万亿。收敛形态已经到了极端，调整是必然的。这个成交量下的调整，要么放量调整，然后放更大的量继续上涨；只要一缩量，那后面很危险，即使反弹也没有新高。于是多了个心眼。
3.5.25观测各种指数两日K线和三日K线，感觉到很危险，而且这时月末最后几天的交易，月K线很少没有上下影线的。所以5.26开盘集合竞价全部清仓了。躲过5.28的下跌。
4.后来见到反弹有利，再次进了点仓位。
5.6.18，很多指数的图形走坏了，并且成交萎缩，此时短线浮盈回来大半。我感觉到更危险了，于是在6.19早盘集合竞价清仓。那股6.19竞价时开始高开，逐步被卖单打低，我在9点24分30多秒比那时价格低1毛多出单，结果成交价就是6.19的开盘价。开盘后此股上行发力，回落力度渐渐变强，我知道自己卖对了，当天这个秦川机床跌了6个点。
6.市场下跌时我当时的规定操作准则，是要等7月月线的上影线或者下影线出来，这样结合5月、6月和7月第一周的开盘决定是否适合操作。7.6因为双降这个大利好，而且市场跌幅巨大半仓了300114，被套。有些贪了，买完就后悔了，因为大盘如此暴力开盘，当天上涨幅度肯定有限，即使短线利润也不大。
7.但是观测各种指数这个位置风险已经不大了。于是下面三天的每个跌停都小幅补了点仓位。这样只要有小的反弹，我可以赔的很少就出来了。
8.教训是贪这个反弹，没想到这么砸盘。黑天鹅了。
从分析上讲，时间长了，对图形就有了些许感觉。无论危险和机会能在盘中提前嗅出些味道，加上思维中把这些素材组织在一起得出结论。做决定。相信各位做的久了，也同样吧。
就是要解释某个结论，会很费言语，但推理出这个逻辑结论却是在看完素材的瞬间。这个跟我们工作中做产品相似。
葡萄你解读新闻和信息也是这样吧，思维有个体系框架，某个信息出现后，在这个思维体系中迅速验证，然后重新挑出相关联的素材去解构，最后生成逻辑，得出这个信息带来的影响结论。很多时候，看一眼，直觉就出来了。大部分时候，这个直觉是对的。但要把这个结果给对方解释出来，却涉及很多看盘方法，会说的非常啰嗦。
rafanadal
本帖最后由 rafanadal 于 2015-7-11 21:43 编辑
1. 4月上旬开始进飞机，运气不错赶上了4月中旬的一轮上升行情。后来就是大部分持股，小部分做T，一直坚持到6月初的高点出清。然后就是在箱体内高抛低吸。安全垫的设定是在顶部附近减仓到成本0左右，底部加仓到20元左右（其实就是葡萄的安全边际再折半，没啥道理，纯粹跟着感觉来）。
2. 最开始的不安是在5月初，感觉从网上舆论到周围认识的人全在谈股票，老股民都知道这是进入疯狂阶段，赚钱最快但是不知道什么时候就见顶。
3. 6月大盘虽然在涨，但盘中下跌拉回失去了前期回升突破的凌厉，很难准确描述，但是感觉就是不对劲。另外就是macd在6月中旬未能随大盘再创新高反而死叉，虽然macd经常不准，但是在大盘疯涨之后的这种顶背离还是很让人担心。
4. 6月份轻仓试探过002230,600834,600822,300159等，整体而言亏多赚少，大致确认题材股补涨股炒到头了，好在基本坚持了亏损即减仓到最低的原则，到6月16日各股全体破位下跌，基本上确定大事不妙-但是剩的一点仓位居然都没清仓，真是莫名其妙:dizzy:
5. 操作中的错误是忽视了飞机也是军工题材股，价格不低，会有暴力补跌（这跟安全边际无关，大盘暴跌强势股后期照样得补跌），因为飞机实际上是在7月份才开始暴跌，但是补跌的幅度之大是超过预期的，飞机的最后一个跌停开盘已经迫近了我的成本线，再来一个就要开始亏钱了，前期正确的操作就是加仓时还是守住了当初设定的安全边际（22元），否则真要心理上顶不住。
当然新增的重要因素是杠杆，飞机本月降杠杆的速度堪称暴力，轻视这个因素堪称罪无可恕。
6. 有意思的是市场B基下折恐慌和无知导致了空仓的150222被荒谬地爆砸，算是抄了个底。不过跟飞机的利润损失比起来还是差远了。
7. 一般在担心见顶的时候习惯是转仓医药消费类股票寻求缓冲的时间（通常这类股票下跌会明显晚于爆炒的小盘、题材股）
结论，当你觉得不安的时候，该躲起来一定要躲起来。反正投资只对自己负责，不存在懦夫的问题。不肯离场就是连正餐后的夜宵都不放过，当心撑死。
操作上哪怕转仓医药股也好过试图在飞机的振荡中捞取最后一点利润（我在飞机上的利润是在7月1日达到最高，然后...）
不怕死持股的话安全垫是怎么厚都不为过的--葡萄已经边际打对折，我再对折，就这样都险些亏损:funk:如果不是还没亏损，如果不是已经质押了飞机，一旦亏损后再跌停，我都不敢保证不会发生割在地板上的惨剧--我是有过熊市低点割肉的前科的:L
葡萄说的斩到脚跟的情形应该就是2008年熊市那种了，除了空仓/清仓没有安全可言。
然后203
佩服佩服。
其实外围的信息都是次要的，主要还是根据市场变化找到操作的依据，坚持自己的纪律。
我在本次危机中失掉了这几年积累的大部分利润，好在坚持了自身的底线：绝不在牛市中从从盈利变为亏损，不管多看好的股票，接近最后一道止损线，不管什么价位坚决先出场。
2007年-2008年美股大跌我是全程参与了的，也没有这半个月如此惊心动魄。
上周的反弹，我没有参与，尽管反弹的信号是比较明确的。周三夜盘商品期货的大涨，以及管理层要救的目标已经近在咫尺。
融资、质押的底线要是被打破，就会影响资金从实体经济中抽出。而且债市利率上升，也是央行必须要干预的。
维持一个稳定的预期，对实体经济和虚拟经济来说，都是多么的重要啊。
希望本次危机给某些主政者以深刻的教训，别罔顾实际扯犊子啦。
nedask
6月初葡萄让减仓中航飞机，提醒5号和十号的节点，单位也有人说清仓，我也清仓，计划刚好能在帝都再买个海淀的小房以后有了孩子可落户，后来禁不住诱惑4500半仓抄底，然后逐步全仓，利润几乎全部跌回去了
这周末两天回来了25%，周五经只留下两成仓位，不管如何这波还有40%多的利润，身边的大多数人本金还没回来
本帖最后由 nedask 于 2015-7-12 08:08 编辑
昨天手机看帖，没明白葡萄是收集样本
这次大跌损失相当大，利润从6月初的120%到周五只剩下40%，6月跌倒4800就开始20%仓位买入，这部分仓位最多被套20%左右；大盘然后跌到4500开始半仓，市场折腾了两天，看似快要回本了 ；到4000点满仓，连续遭遇跌停，跑都跑 不了，利润一下子消失了
技术分析主要是均线系统，比较简单，5日线上持有，34均线就该减半仓，跌破60日均线就该先走人。以前也学过不少技术分析，现在基本荒废了，自己的问题的心理上的和性格上的，老是以为自己的情绪不按操作系统操作，有时候很随意。07年初就是因为自己的因为1小时内遭遇6次止损后开始情绪化操作，第七次就被市场和自己建立起的日内系统给打脸，沮丧之下退出期货进入股市的。
这次也是这样，由于半年的上涨让我差不多忘记了自己定的跌破60日均线系统清仓的规矩，还一直玩连续加码抄底，4800被套了些就老想着加仓一个反弹然后走人，觉得这很容易实现。结果到最后连续跌停最终连意识到市场的严重性，只能卧倒装死
林风
群里没有ID
首先感谢葡萄兄，对这次调整的残酷性有了心理准备，现在看，还是准备严重不足。
我是看周线操作的，大盘的周线，个股的周线。4300点附近就清的差不多， 留有30%仓位打短。6月11日周四晚间复盘，在周线基本定型的情况下，通知信得过的朋友清仓。期间我自己有操作，三分之一仓位获利30%清仓。6月29日，严重违背自己的操作原则，下场操作，操作期间，把一切操作纪律，操作原则，操作策略置之脑后，直到7.7日晚间，眼见局势蔓延到商品期货，反倒冷静下来。
经此一役，应该是，以一个合格的交易者来要求自己了，右侧交易，仓位管理。在我的操作理念里，70%仓位几乎等于满仓，有30%的现金，即使动用，最长时间在动用的第三个交易日，无论输赢，必须撤出。
以后，坚决右侧交易。
再次感谢葡萄兄。
(待续)
请问葡萄兄如果央行可以拿到无限印钞权，是否意味着未来通货膨胀很严重？
是否需要换一部分美元保值？ 谢谢分享！ 本帖最后由 居然不够字数 于 2015-7-11 10:35 编辑
群里ID：那晚的太阳
先复盘本轮操作
4900点开始减到半仓·，5000点以上减剩至40%仓位
并且5000以上区间尽量保持短线操作
理由：
1.5.28号第一根大阴线出来后，当时群里一个基本判断是大盘应开始要调整了，我认为最大可能性是冲到5000点后诱多
2.5.29号，6月3号，6月4号，大盘盘中无故跳水又拉起保持红盘，典型见顶信号
3.6月16号后，大盘30F线上背离已经能看到了。上一次30F线背离是在3400左右的时候，当时的调整幅度约400点
4.5100点左右的时间段内，我身边大量以前不炒股的人都开始开户。而且最重要的一点是，随处都可以听到某某人赚了多少多少。股神遍地的情况这意味着整个市场短期内有大量浮盈巨多的人存在。（而根据我以往做波段经验，每次浮盈达到15%~20%都会一小洗，30%~50%一大洗，这时浮盈在50%以上的遍布整个市场。）从心理分析的角度看，如此疯狂也是见顶信号之一
5.补充事后发现的一点：一些刚开户的新手，居然也能找到一些内幕消息，而且确实一进去就有一定幅度的拉升------------事后发现：这些拉升基本都是拉高出货的，消息肯定是主力故意散布出来的。
6月17号的4800点左右强反弹基本没参与
理由：
1.既然已经判断会有一轮调整，那么下跌至少走2段。当时也在群里提过 倾向是第一个支撑位反弹后还是会破掉
4400点第2次反弹，加了部分仓位（加仓后总仓位接近70%）做一次，结果亏损离场
复盘：
1.原计划中，4600，4430是我前期认为破4800后应该有一定支撑力度的位置，所以按计划参与了
事后分析是：6.23号收盘虽然在4430上方，但2天内实际就连续跌破了4600 4400，说明这个时候空方力量比预期的要强很多，对此没有提高警惕
2.幸好当时的计划就是不论盈亏，按短线操作。所以6.25号那天发现情况不对，坚决按计划割肉离场，减剩30%的仓位
4000点开始，开始不断加仓进入，3800点时已经接近9成仓
理由：
1.认为3800点缺口不会破，破了市场会出大问题，而且6月30号那根大阳线，让我觉得这个位置要有一次强反弹
2.政府当时喊4000点牛市起点，觉得这个位置破了肯定要救
3.看了葡萄的贴，为国站岗
4.有前期的利润打底，加上之前的仓位控制，觉得大不了回吐部分利润，应该能抗的住，只要牛市在，最多磨时间而已
5.市场已进入恐慌状态，悲观情绪遍布
3500-3600点，满仓抗了4个跌停板，3600点时，我坚持这里就是底部所以不割。
而且技术分析已经失效
理由：
1.政府确实在救市
2.所有人都从恐慌变成绝望，连我自己都快绝望了
3.利润还剩15%左右，是我能坚持下去的最后本钱。一旦接近亏本，就离场。
结论：
1.这次能活下来，收获非常多。对心态的锻炼很有帮助，在概率面前，仓位管理的重要性远远大于技术分析。开始深刻理解，为什么高手说通过仓位管理获得的主动权是这个市场的稀缺资源
2.合理的计划+坚决执行，不能有侥幸心理，想等市场要杀人的时候再走，其实真的走不掉的。这种大级别的调整最好是把小部分仓位做左侧，大部分做右侧好点
6.26股灾复盘：
之前MACD出现线的顶背离和红色区域的顶背离，应该引起高度警惕
6月16日MACD出现死叉是最佳逃顶位置
6月19日，空方炮之后收盘跌破55均线是第二逃命位置
6月25日，收盘再次跌破55均线且构成第二个复合空方炮是最后逃命位置 先占座，再看帖学习！ 本轮复盘：
1、4月份4500那轮调整比较紧张，当时是认为见顶了，也减仓了，后来又加回满仓
2、5月底5000点大阴线，也认为见顶了，减了30%的仓位，准备逃跑
3、冲过5000点之后，放松了警惕，认为会直接上6000，但是30%的机动仓位没有加回来，一直在等“机会”
4、6-17和6-23两次在均线位置的反弹，我认为是“低吸”的好机会，分两次把机动兵力都压上了（6-17还是准备反弹到5100左右再减仓，但是第二天空方炮出乎意料，错在没有及时止损而是在6-23向下加仓）
5、6-25幻想在60日线做双底，6-26破位之后，因为手上重仓的飞机葫芦娃比较抗跌，所以心存侥幸，认为可以独善其身（完全没有预料到杠杆市场去杠杆的惨烈）
6、7-1反弹失败，这个时候盈利已经回吐大半，心理上非常扭曲，进入赌徒心态，不肯认输，赌周末出“重磅利好”--------结果是周末虽然出了重磅利好，但是周一高开低走，心态扭曲之下没有逢高减仓当天收盘利润回吐完毕并且开始损失本金。
7、损失到本金之后，心态继续恶化，并且融资被强平的恐惧在开盘即跌停的走势下被强化放大，开始在跌停板上排队甩货，加入“空军”
8、周一杠杆基本清完，周三见底。
本次教训：1、盈利冲昏头脑，放松警惕，4500点战战兢兢，5000点突破后心理预期改变，此时已和新开户的韭菜没有区别；
2、没有坚持原则：①本来设定的仓位管理就是在4500之上逐步降低杠杆。具体到飞机，就是把成本做到零，但是飞机6月创新高以及大盘下杀初期的强势使我心存侥幸，没有执行计划；
②由于4500和5000点两次暴跌拉起的动作，使得作为技术派的我对6-18的空防炮信号视而不见；最不可原谅的是6-26跳空大阴线杀破60日线，最后的逃命机会被放弃（当时清仓还能保住至少一半的利润）。
虚心学习！ 一直都是右侧交易者，在5100逃顶后，一直没入场，侥幸。周四出门，后来发现想买的股已经买不到了，呵呵，周五也是。 心灯不灭 发表于 2015-7-11 10:48 static/image/common/back.gif
本轮复盘：
1、4月份4500那轮调整比较紧张，当时是认为见顶了，也减仓了，后来又加回满仓
2、5月底5000点 ...
曾经想用新开户数量作为预警指标之一，但是券商的朋友说沪市放开限制之后，新开户数量失真了，大量空户头。开户减少还是可以作为信号，增加不太好分辨
非常之时，有非常之事。
http://www.sychaguan.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=13196&pid=238486
市场已开启崭新的一页。大规模救市致模型失真，经验数据是否继续有效留待观察……
拜读了各位茶友的文章，我也叙述一下我自己这一个月来的操作记录，希望对楼主能帮助。
1、 先从中车说起。在中车复盘前，本人也预感到大盘将有所调整（理由：缩量、震荡、产业资本减持、管理层关于场外资金的风险监管提示），但认为即将开始的只是一个大幅度的向下回调，对4000点是牛市起点的口号毫不怀疑。此时，我仓位在60%左右，持仓的仅仅是一只今年涨幅不大（相比较而言）的中小盘股；6月12日，入手601766试图抢次日反弹（一时之快，违反了操作原则），次日开盘后中车大幅低开，但因工作关系错过了交易时点，致上日计划无法兑现。此时心态失衡，全仓入手了原来持有的股票（赌徒心态，已经忘记了风险）。后中车不断下行，至亏损3成后割肉离场。
2、 6月24日，002583海能达复牌，因此时大盘已经调整10%后向上运动，特别是上日大盘平开大幅下探后翻红，让我误认为市场已经调整结束并重新进入上行通道，故在当日接近股价最低点处介入海能达，后一直保持目标利润幻想，迟迟不肯离场（机械呆板，未能及时发现市场逻辑的变化），主要是受000938紫光股份的影响所致。
3、 6月25日，大盘反弹夭折，阴线长实体已经完全吞没上日的阳线实体，且受到均线压制，此时本该引起高度警惕，但自行自己持有的股票能走出行情，漠视了覆巢完卵的风险。
4、 7月1日，因对救市保有不切实际的幻想，未及时逃命。
5、 7月2日后，意识到市场风险的强大，但赌徒意识再度占上风，不肯认输出局，一心想高抛低吸摊低成本，但事实上摊低的数字不及损失的零头。
6、 7月7日，斩仓换股，加入国家队阵营，9日，部分资金撤退，10日，继续撤退部分，仓位降至7成。
本帖最后由 乌鸦 于 2015-7-11 18:58 编辑
1.观察各种指数，从大盘指数到概念指数。（选股、观测市场）
2.今年1月开始的上涨，涨到5月，无论是指数走势图形还是成交量的走势图形都走向了极端收敛，尤其是成交量上了万亿。收敛形态已经到了极端，调整是必然的。这个成交量下的调整，要么放量调整，然后放更大的量继续上涨；只要一缩量，那后面很危险，即使反弹也没有新高。于是多了个心眼。
3.5.25观测各种指数两日K线和三日K线，感觉到很危险，而且这时月末最后几天的交易，月K线很少没有上下影线的。所以5.26开盘集合竞价全部清仓了。躲过5.28的下跌。
4.后来见到反弹有利，再次进了点仓位。
5.6.18，很多指数的图形走坏了，并且成交萎缩，此时短线浮盈回来大半。我感觉到更危险了，于是在6.19早盘集合竞价清仓。那股6.19竞价时开始高开，逐步被卖单打低，我在9点24分30多秒比那时价格低1毛多出单，结果成交价就是6.19的开盘价。开盘后此股上行发力，回落力度渐渐变强，我知道自己卖对了，当天这个秦川机床跌了6个点。
6.市场下跌时我当时的规定操作准则，是要等7月月线的上影线或者下影线出来，这样结合5月、6月和7月第一周的开盘决定是否适合操作。7.6因为双降这个大利好，而且市场跌幅巨大半仓了300114，被套。有些贪了，买完就后悔了，因为大盘如此暴力开盘，当天上涨幅度肯定有限，即使短线利润也不大。
7.但是观测各种指数这个位置风险已经不大了。于是下面三天的每个跌停都小幅补了点仓位。这样只要有小的反弹，我可以赔的很少就出来了。
8.教训是贪这个反弹，没想到这么砸盘。黑天鹅了。
从分析上讲，时间长了，对图形就有了些许感觉。无论危险和机会能在盘中提前嗅出些味道，加上思维中把这些素材组织在一起得出结论。做决定。相信各位做的久了，也同样吧。
就是要解释某个结论，会很费言语，但推理出这个逻辑结论却是在看完素材的瞬间。这个跟我们工作中做产品相似。
葡萄你解读新闻和信息也是这样吧，思维有个体系框架，某个信息出现后，在这个思维体系中迅速验证，然后重新挑出相关联的素材去解构，最后生成逻辑，得出这个信息带来的影响结论。很多时候，看一眼，直觉就出来了。大部分时候，这个直觉是对的。但要把这个结果给对方解释出来，却涉及很多看盘方法，会说的非常啰嗦。
本帖最后由 rafanadal 于 2015-7-11 21:43 编辑
1. 4月上旬开始进飞机，运气不错赶上了4月中旬的一轮上升行情。后来就是大部分持股，小部分做T，一直坚持到6月初的高点出清。然后就是在箱体内高抛低吸。安全垫的设定是在顶部附近减仓到成本0左右，底部加仓到20元左右（其实就是葡萄的安全边际再折半，没啥道理，纯粹跟着感觉来）。
2. 最开始的不安是在5月初，感觉从网上舆论到周围认识的人全在谈股票，老股民都知道这是进入疯狂阶段，赚钱最快但是不知道什么时候就见顶。
3. 6月大盘虽然在涨，但盘中下跌拉回失去了前期回升突破的凌厉，很难准确描述，但是感觉就是不对劲。另外就是macd在6月中旬未能随大盘再创新高反而死叉，虽然macd经常不准，但是在大盘疯涨之后的这种顶背离还是很让人担心。
4. 6月份轻仓试探过002230,600834,600822,300159等，整体而言亏多赚少，大致确认题材股补涨股炒到头了，好在基本坚持了亏损即减仓到最低的原则，到6月16日各股全体破位下跌，基本上确定大事不妙-但是剩的一点仓位居然都没清仓，真是莫名其妙:dizzy:
5. 操作中的错误是忽视了飞机也是军工题材股，价格不低，会有暴力补跌（这跟安全边际无关，大盘暴跌强势股后期照样得补跌），因为飞机实际上是在7月份才开始暴跌，但是补跌的幅度之大是超过预期的，飞机的最后一个跌停开盘已经迫近了我的成本线，再来一个就要开始亏钱了，前期正确的操作就是加仓时还是守住了当初设定的安全边际（22元），否则真要心理上顶不住。
当然新增的重要因素是杠杆，飞机本月降杠杆的速度堪称暴力，轻视这个因素堪称罪无可恕。
6. 有意思的是市场B基下折恐慌和无知导致了空仓的150222被荒谬地爆砸，算是抄了个底。不过跟飞机的利润损失比起来还是差远了。
7. 一般在担心见顶的时候习惯是转仓医药消费类股票寻求缓冲的时间（通常这类股票下跌会明显晚于爆炒的小盘、题材股）
结论，当你觉得不安的时候，该躲起来一定要躲起来。反正投资只对自己负责，不存在懦夫的问题。不肯离场就是连正餐后的夜宵都不放过，当心撑死。
操作上哪怕转仓医药股也好过试图在飞机的振荡中捞取最后一点利润（我在飞机上的利润是在7月1日达到最高，然后...）
不怕死持股的话安全垫是怎么厚都不为过的--葡萄已经边际打对折，我再对折，就这样都险些亏损:funk:如果不是还没亏损，如果不是已经质押了飞机，一旦亏损后再跌停，我都不敢保证不会发生割在地板上的惨剧--我是有过熊市低点割肉的前科的:L
葡萄说的斩到脚跟的情形应该就是2008年熊市那种了，除了空仓/清仓没有安全可言。 居然不够字数 发表于 2015-7-11 09:54 static/image/common/back.gif
群里ID：那晚的太阳
先复盘本轮操作
4900点开始减到半仓·，5000点以上减剩至40%仓位
佩服佩服。
其实外围的信息都是次要的，主要还是根据市场变化找到操作的依据，坚持自己的纪律。
我在本次危机中失掉了这几年积累的大部分利润，好在坚持了自身的底线：绝不在牛市中从从盈利变为亏损，不管多看好的股票，接近最后一道止损线，不管什么价位坚决先出场。
2007年-2008年美股大跌我是全程参与了的，也没有这半个月如此惊心动魄。
上周的反弹，我没有参与，尽管反弹的信号是比较明确的。周三夜盘商品期货的大涨，以及管理层要救的目标已经近在咫尺。
融资、质押的底线要是被打破，就会影响资金从实体经济中抽出。而且债市利率上升，也是央行必须要干预的。
维持一个稳定的预期，对实体经济和虚拟经济来说，都是多么的重要啊。
希望本次危机给某些主政者以深刻的教训，别罔顾实际扯犊子啦。
本帖最后由 nedask 于 2015-7-12 07:25 编辑
6月初葡萄让减仓中航飞机，提醒5号和十号的节点，单位也有人说清仓，我也清仓，计划刚好能在帝都再买个海淀的小房以后有了孩子可落户，后来禁不住诱惑4500半仓抄底，然后逐步全仓，利润几乎全部跌回去了
这周末两天回来了25%，周五经只留下两成仓位，不管如何这波还有40%多的利润，身边的大多数人本金还没回来
本帖最后由 nedask 于 2015-7-12 08:08 编辑
昨天手机看帖，没明白葡萄是收集样本
这次大跌损失相当大，利润从6月初的120%到周五只剩下40%，6月跌倒4800就开始20%仓位买入，这部分仓位最多被套20%左右；大盘然后跌到4500开始半仓，市场折腾了两天，看似快要回本了 ；到4000点满仓，连续遭遇跌停，跑都跑 不了，利润一下子消失了
技术分析主要是均线系统，比较简单，5日线上持有，34均线就该减半仓，跌破60日均线就该先走人。以前也学过不少技术分析，现在基本荒废了，自己的问题的心理上的和性格上的，老是以为自己的情绪不按操作系统操作，有时候很随意。07年初就是因为自己的因为1小时内遭遇6次止损后开始情绪化操作，第七次就被市场和自己建立起的日内系统给打脸，沮丧之下退出期货进入股市的。
这次也是这样，由于半年的上涨让我差不多忘记了自己定的跌破60日均线系统清仓的规矩，还一直玩连续加码抄底，4800被套了些就老想着加仓一个反弹然后走人，觉得这很容易实现。结果到最后连续跌停最终连意识到市场的严重性，只能卧倒装死
本帖最后由 林风 于 2015-7-11 21:29 编辑
群里没有ID
首先感谢葡萄兄，对这次调整的残酷性有了心理准备，现在看，还是准备严重不足。
我是看周线操作的，大盘的周线，个股的周线。4300点附近就清的差不多， 留有30%仓位打短。6月11日周四晚间复盘，在周线基本定型的情况下，通知信得过的朋友清仓。期间我自己有操作，三分之一仓位获利30%清仓。6月29日，严重违背自己的操作原则，下场操作，操作期间，把一切操作纪律，操作原则，操作策略置之脑后，直到7.7日晚间，眼见局势蔓延到商品期货，反倒冷静下来。
经此一役，应该是，以一个合格的交易者来要求自己了，右侧交易，仓位管理。在我的操作理念里，70%仓位几乎等于满仓，有30%的现金，即使动用，最长时间在动用的第三个交易日，无论输赢，必须撤出。
以后，坚决右侧交易。
再次感谢葡萄兄。 我从这次危机的教训是在个人能力不足且飘飘然时，多参考别人的判断。 除了茶馆和自己的消息渠道外，会考虑几个做股票的微博账号的信息。
这些微博要满足以下条件：
1. 历史成功率高，这个是先决条件。
2. 粉丝人数不能太多 （ < 20000, 数千最好），否则就是自媒体了。
3. 粉丝质量不能太差，否则也有营销账号嫌疑。
参考这些微博，主要看大盘走势的分析，用来做风险预警。不考虑其推荐的个股。个股重要的还是做自己看的懂的，不懂的钱不赚。
比如之前提到的flexman， 虽然他的某些看似阴谋论的观点有争议，但是他对大盘的走势确实看的很准，比我强我就服气。
看他的微博，我觉得有一点很有道理，注意避免从众思维。 思维模式固定，行为一致性强，可预测性强的群体， 很容易被大数据捕获行为规则并加以利用。
本帖最后由 碎痕 于 2015-7-12 15:41 编辑
从17日-25日陆续割肉躲过后面暴跌，后发现券商无法融券，就休息。6月30日救市跟了一把，1号就被灭了。几个群的做股指期货的后来陆续被交易所限制开单，表示很不爽。6日觉得救市失败，对国家毫无信心，换了点美元。8号觉得这是要休市的节奏吧，结果9号开始大涨，估计3根阳线能改变3观了。反弹了周围人开始赎回基金，今年的基金还是涨蛮多的。 本帖最后由 笨猫猫 于 2015-7-12 17:37 编辑
首先感谢葡萄的大公无私精神和悲天悯人精神。再感谢葡萄的古道热肠。6月12日所持股没能突破前高，卖掉。然后参与了2只股大跌后遇支撑反弹，但均因反弹失败而告终。及时割肉出局。7月1日响应救市又杀入一只次新股，遭遇3跌停。7月9日反弹后持股观望。经验教训：任何时候都不能得意忘形，要保持警惕。要相信盘面技术分析而不能信各种宣传。在股市中，国家也是股市的直接参与者，也有利益需求。不能无原则的相信。当看不懂形势时，要出局观望。 scottxp 发表于 2015-7-12 14:44 static/image/common/back.gif
我从这次危机的教训是在个人能力不足且飘飘然时，多参考别人的判断。 除了茶馆和自己的消息渠道外，会考虑几 ...
flexman的微博可以看，不要轻信，这是典型的自媒体账号 感谢葡萄。4月份以来主要是重仓飞机，收益还不错。本次调整看到飞机比较抗跌，也就并没有减少多少仓位。
7月1日飞机出现了很多超大单的抛售，5000手，1万手的都有一些，这在以往是没有的。7月2日，飞机跌停，开启了补跌的过程，5个跌停。硬扛着做波段。利润回撤不少。
9日，飞机第三个开盘封死跌停，埋单60万手左右。当天跟随者大盘的强势翻红，飞机那么多大埋单瞬间被冲开，拉到上涨6个点。。。冲开跌停之时，马上用剩余的小部分资金加仓。随后回血不少。还是比较满意的。
本人作为新韭菜，虽然注意到了先知先觉的大资金的异动，但是抱着侥幸心理、未能有效应对，这个是最大的教训。跟着大资金走，大盘不好一定要谨慎。
作为一个2006年入市的，应该来说对周边的气氛，消息，指标还是有点嗅觉的，在中车复盘的时候，强烈压着老爸空仓止盈。自己也把本金撤了出来，在破4000点的时候，觉得基本接近底部，用一半本金买了飞机和远望谷。还是没想到去杠杆导致的暴跌如此凶猛，好在后面觉得国家队一定要来，用剩下本金全力买了中国银行，但利润还是只保住了20%。本来以为自己的心性还可以，但最后资金剧烈缩水的时候还是进退失据，在能跑出来的时候心存侥幸，一听救市的信息就改了操作，真是不应该，五六年来都没有破坏自己的纪律的。好在坚决不用杠杆和质押房产，算是守住了底线，话说几个月前看到小萝卜头利用杠杆收益很快超过了我，心里还真是蛮痒痒的。 本帖最后由 霜晨月 于 2015-7-12 23:04 编辑
当时多年没联系的朋友突然请我推荐股票；我因为无法上网让老婆买一只股，她输错一位，而买的股照样上涨。这两件事让我觉得股市已经疯了，但还是没有清仓，实在是侥幸心理，失去了理性。 个人复盘
1、5月意识到大盘风险，并且在葡萄提示6月5日和10日风险后，准备降仓位。主力仓位是飞机、中航动力、中国重工，持仓理由和葡萄一样，还有阳泉煤业、开滦股份，国企改革的兰生股份。
2、shibo3月以下利率罕见迅速升高，预示市场钱紧。
3、本人观察市场指标之一是，上证指数在6月成交量出现下降，6月12日 死亡交叉，深圳综指在6月4死亡交叉，macd顶背离，这些都预示有调整发生，于是在6月初应该减仓，但是手上的票在减仓之时并没有走坏，飞机尤其是区间震荡，煤炭股创新高、兰生股份刚刚启动，这个过程犹豫了。在6月10日还是减仓到半仓。
3 6月24大盘重回30日线，个人感觉风险似乎淡去，重新买回中航动力、兰生股份（创新高不惧大盘调整）
4 6月25日有事没来得及操作，犯了短线操纵忌讳，就是明显大盘沾不上30日线应该撤退，6月26日的跳空低开，谁都知道是股灾了，我的第一波部队就站岗了。
5 周末救市动作展开，6月29日对飞机做T，飞机的箱体没破。7月2日看到尾盘半小时两桶油暴力拉起，知道国家队进场了，7月3日葡萄号召做多，便把所有子弹打进飞机，然后抗了4个跌停板。
6、7月8日，迅速缩水的市值即将到亏损本金位置，看到跌停板的中航动力、煤炭、跌停打开，就清掉他们，清在地板上。
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教训，本人以前不擅长做T，也基本不T，在6月居然让情绪战胜理智，做了T。没有遵守以前的纪律，仓位控制是风控核心，即使是抄底或者站岗也不应该满仓，这已经是赌博了。
中国股市特点是市场行动趋向一致，这种市场是不平衡市场，容易齐涨共跌，在上涨中垃圾股鸡犬升天，下跌中后期，抗跌股杀跌，本人在抗跌股杀跌中损失惨重。
好在没有动用杠杆，不然没有机会上来了。
此外，以后可以买期权对自己头寸做保护。 本帖最后由 jerry200899 于 2015-7-12 23:27 编辑
jerry200899 发表于 2015-7-12 22:32 static/image/common/back.gif
个人复盘
1、5月意识到大盘风险，并且在葡萄提示6月5日和10日风险后，准备降仓位。主力仓位是飞机、中航动 ...
对大势复盘
1 2015年3月12日，英国带头加入亚投行！
上证指数从3月13日去加速上行，周线上面3月20日那周超越1月高点3406点，也超越3478点的2009年高点，从3月13日那周开始的上涨，明显斜率变陡。
2 3月13日到4月28日，一带一路概念股暴涨。
3 2015年3月12日到融资余额从13130亿增长到6月18日22666亿，仅仅3个月。据说场外配资的爆发增长也是这个时间段，对比两个数字，1月12日到3月12日，10719亿到13130亿。
6月18日22666亿，7月10日9323亿！
http://data.10jqka.com.cn/market/rzrq/mc/212001
4 shibo利率在6月19日之前出现飙升。大家可以下载6月shibo数据，比较日间差值，可以知道1w数据，o/n数据，6月16日到6月19日陡增的，2w和1m数据是从6月5日到6月12 ，6月18日出现两个峰！
http://www.shibor.org/shibor/web/ShiborJPG.jsp
5 恒生指数5月28日见双顶，7月6日、7月8日暴跌，很多股票在7月6日暴跌30%，龙头腾讯控股7月6日一度153跌倒140.
6 希腊债务危机在6月底发酵
7 7月6日到7月7日商品期货出现暴跌
jerry200899 发表于 2015-7-12 22:50 static/image/common/back.gif
对大势复盘
1 2015年3月12日，英国带头加入亚投行！
上证指数从3月13日去加速上行，周线上面3月20日那周 ...
5 恒生指数5月28日见双顶，7月6日、7月8日暴跌，很多股票在7月6日暴跌30%，龙头腾讯控股7月6日一度153跌倒140.
6 希腊债务危机在6月底发酵
7 7月6日到7月7日商品期货出现暴跌 弱弱的说，葡萄啊，入市不到一个月，没有数据提供啊。基本是跟着国家队共振，同起同落。 原来是收集样本，不算新韭的新韭复盘，贡献一个。
第一次开户是97年，但08之后没有再碰股票，直到4月底。所以叫不算新韭的新韭。
完全按葡萄提示进入，操作。一飞机二煤炭。刚开始自己选的上海电力，吃了一个半涨停就撤了。那时候资金还没全到位，长线理财5月初才到账。到账即满仓，当时飞机刚好在30块末端起飞。居然赶上一飞机二煤炭满仓涨停，运气很好。
飞机48之后清除大部分，然后开始按茶馆里的高手指点示范做T，效果一般，自我感觉操作模式适合在长期牛市或熊市的稳定盘整期间，一旦进入6月末的调整则抓不住点位，往往套住。自己选的票也不对头，后期只有一飞机二煤炭，操作的只有飞机。
按葡萄提示2、3号陆续接盘，3号满仓，但周末葡萄提示可以高开止损，于是设止损。6号开盘回落出清，留下T的利润，不到5个点，其它尽墨，果然是小散带不走利润。
9号看到飞机板上每秒几万手入，知道要开，但管住手痒不跟国家队抢筹码。
按分析，国家队扩散风险这招太惨烈，心悸之于转出7成资金。
之前那么长的炒股，都是傻散，不会T，啥都不会。技术指标只会看MACD/KDJ，其它都不会看。当然现在也不会多少。全看葡萄。无他。网上认识10年，知道他古道热肠，性情中人，10年来从未见坑过谁，屡被人误解乃至污蔑依然一如故往，带头大哥的性格使然。
跟定你啊老大，你不提示我就不玩了。