一个模拟投机组合——痴人说股
知道茶馆藏龙卧虎，姑且发个帖子来调侃一下。组合以200万股本金，姑且假设可以便捷地获得银行和其他融资。
资金完全投资于A股，因为对A股有过了解，而且感觉到期货风险太大，外汇找不到支撑和方向。
基本有五个方向：1、银行；2、L-β；3，烟蒂；4、能源和补充；5、现金
在银行方向，可以考虑配置所有股本金的四成，并可考虑1.5倍杠杆，即0.6+0.4=1。银行主要考虑交行，中行，中信，以交行为主。交行应该占到6成，即0.6；中行和中信各占0.2。以现价买入三成，即交行、中行、中信各以现价分别买入0.18、0.06、0.06，合计0.3。留下两至三次再买入的机会，价差在下跌20%或者时局三个月。
在能源方向，可以考虑配置所有股本金的三成，可以考虑两倍杠杆，即0.6+0.3=0.9。主要个股是中国石油、中国神华、中煤能源，分别比率大是4:4:3，即0.36、0.36、0.27。可以现价买入一半，即0.18、0.18、0.135，合计0.495。
在L-β策略方向，可以考虑配置资金的二成，并考虑三倍杠杆，即0.2+0.2*3=0.8。因为此方向个股较多，故而采取平均主义方法。约有10多只股票，每只约0.07。其中，招商轮船、四川成渝、中海集运、西部矿业、中国中铁、中国铝业、平煤股份共7只可以现价买入8成仓位，即每只约买入0.056，合计0.392，将近0.4。
在L-β策略方向，可以考虑配置资金的二成，并考虑三倍杠杆，即0.2+0.2*3=0.8。因为此方向个股较多，故而采取平均主义方法。约有10多只股票，每只约0.07。其中，招商轮船、四川成渝、中海集运、西部矿业、中国中铁、中国铝业、平煤股份共7只可以现价买入8成仓位，即每只约买入0.056，合计0.392，将近0.4。
粗略统计一下，按照上述计划，合计融资0.6+0.6+0.6=1.8，要求年利率在12%最好8%以下。本组合不再融资，组合整体杠杆为1.8倍。
已用资金合计，0.3+0.495+0.4=1.195，剩余可用资金为1.605。本金为200万，按比率为1，实际组合资金为560万。
炒股大三忌，以上模拟都触碰了。1,，动用杠杆。2，有时间压力资金。3，没有指定好进入和退出的计划。
炒股是打劫那些试图打劫你的人，至于要怎么做，还需看自己的造化，股市里永远都是明星多寿星少的，做寿星很难。 DD1234 发表于 2014-10-5 13:12 static/image/common/back.gif
炒股大三忌，以上模拟都触碰了。1,，动用杠杆。2，有时间压力资金。3，没有指定好进入和退出的计划。
炒 ...
谢谢，你说的很对，还没来得及展开。 有人提出几个问题：1、用了杠杆；2、资金压力；3、没有进入和退出计划；4、股票太多。
恩，这些都是这个计划目前存在的问题，不过这些都没提到最核心的问题。核心的问题是两个：1、资金没得到充分地运用；2、面太宽，可能无法兼顾；两个问题同样严重，前一个更迫切，后一个更重要。
细心的人可以发现，目前这个持仓和布局几乎是纯理想状态，而且几乎没有侧重点，是一个理想或者幻想的平衡状态，仅仅是一种尝试。
现在需要考虑的问题是：一、重新确定和加固重点，主要在于银行和能源方向；二、再平衡和削减杠杆。
姑且假设银行方向为B方向，能源为E方向，L-β为L方向。
可以看出来，B和E是基座，即刀柄；L是玩飞刀，“买彩票”，是刀刃。所以，理想的配置是B和E一共占所有资金的6～7成，L占2成，机动资金占1成。
目前的配置是B+E=1+0.9=1.9，L=0.8,机动资金占0.1，合计2.8。
第一步，削弱L方向的杠杆，从3倍降至2倍左右，合计0.6，已用近0.4，可用余额为0.2。
第二部，削弱B方向的杠杆至1倍，即0.8，已用0.3，可用余额为0.5，这部分资金计划在两三个季度内用完。
第三部，削弱E方向的杠杆至1倍，即0.6，已用0.495，可用余额为0.105，这点资金几乎不动用，寻找急跌或者在大幅度下跌后买入。
经过这轮杠杆削减，计划内资金为0.6+0.8+0.6=2.0，机动资金以未动用资金充当，组合资金为400万，削弱整个组合0.8倍杠杆，立即归还资金160万。
现在来审视三个方向的比率，已用资金为B:E:L=0.3:0.4:0.495=1:1.3:1.65，(B+E):L=0.7:0.495=1.4:1。这个离预设的B、E组合与L组合的比率大概为2～3:1还有很远的目标。
已使用资金为0.3+0.4+0.495=1.195，与未使用资金的比率将近1.5:1。
现在再来确定每一组合的核心个股：B方向，建行；E方向,神华；L方向：中铁、中国建筑、中国铁建。核心个股在每一方向上争取占6成左右的比率，今后缓慢调整。但是，L方向本身是一个“买彩票”的组合，遍地撒网，不宜对比率进行过大调整。 200万的股金,也就是一个中小散户的规模,你的操作模式却是大资金的模式.
对散户来说,首先要明确自己的定位,我自己对自己的定位是路边独自剪径打大资金闷棍的小蟊贼.
专家们都说不要把鸡蛋放在一个篮子里,但那不是对散户说的,散户必须集中力量,做利益最大化的行动. juyern 发表于 2014-10-5 18:49 static/image/common/back.gif
现在再来确定每一组合的核心个股：B方向，建行；E方向,神华；L方向：中铁、中国建筑、中国铁建。核心个股在 ...
把这个模型用到外汇交易试试，仓位和盈亏比例可以试试凯利公式 DD1234 发表于 2014-10-6 14:22 static/image/common/back.gif
把这个模型用到外汇交易试试，仓位和盈亏比例可以试试凯利公式
我一直觉得，在外汇市场找不到支撑和方向，不敢冒然一试。 xjshzbb 发表于 2014-10-6 09:27 static/image/common/back.gif
200万的股金,也就是一个中小散户的规模,你的操作模式却是大资金的模式.
对散户来说,首先要明确自己的定位, ...
你说的很对，一针见血。 楼主是把股市当无风险市场，一无止损，二满仓，三品种配置有问题，应当配置一些新兴产业和债券，同时要有明确的退出计划。 xjshzbb 发表于 2014-10-6 09:27 static/image/common/back.gif
200万的股金,也就是一个中小散户的规模,你的操作模式却是大资金的模式.
对散户来说,首先要明确自己的定位, ...
不懂股票，不过赞策略 kingwang2009 发表于 2014-10-6 22:51 static/image/common/back.gif
楼主是把股市当无风险市场，一无止损，二满仓，三品种配置有问题，应当配置一些新兴产业和债券，同时要有明 ...
你说的很有道理，我还没来得及分析展开，若有时间会谈到这个问题的。
往事如烟，此贴中的深意，竟无人识得，可惜可叹！
试问，有谁按照写的去操作了么？ blackbear 发表于 2014-10-6 09:27 static/image/common/back.gif
200万的股金,也就是一个中小散户的规模,你的操作模式却是大资金的模式.
对散户来说,首先要明确自己的定位, ...
甚合我心意，我自己对自己的定位是也是路边独自剪径打大资金闷棍的小蟊贼.
不过，刚入山门 做小蟊贼的技术还没有养成；
兄台可否指点一二，给个大致进阶的方向？
lijiuliang 发表于 2014-12-30 21:14 static/image/common/back.gif
甚合我心意，我自己对自己的定位是也是路边独自剪径打大资金闷棍的小蟊贼.
不过，刚入山门 做小蟊贼的 ...
也没有太多的经验,只有很多惨痛的教训.
在没有长大之前,必须要激进.
首先要看书学习股市的基本知识,技术技能,然后模拟盘或小额实盘练手,有高手指点则快,自己揣摩则慢.这个阶段其实不是为了挣钱,主要为了练技术和盘感.
第一阶段小有所成后,你就可以独自一人,掂着哨棒,去巡山了.这里面当然免不了砍人和被人砍.人总是自己经历过的才影象深刻,别人的经验,不经实践,总是不会变成自己的经验.我自己就曾暴过2次仓.
其实,最为重要的根本,是自己的心态和自身思想境界的修养提高.这个是最难的.是一个长期的过程.贪婪和恐惧是人性的永恒的弱点.都说能克服这两点,就可以在股市战无不胜.但是做到这点的人,无论在哪都会成功的,又怎么肯在股市刀头舔血呢?
没有条理的写了一些,希望不要误导你.操盘股市真的不是大多数人能够做的事.
最近对一句话感悟很深:熊市挣钱靠技术,牛市挣钱靠运气.
“最近对一句话感悟很深:熊市挣钱靠技术,牛市挣钱靠运气.”
“最近对一句话感悟很深:熊市挣钱靠技术,牛市挣钱靠运气.”
感觉太多了。我一般两三只
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